如今，股指期货交易越来越普遍，但是，多数人对于股指期货交易的印象可能还停留在价格交易，其实，随着时代的变化，在股指期货交易中，除了价格交易之外，投资者还可以自行构造更多的交易对象，比如价差。 顾名思义，差价交易就对两个期货价格差进行交易。这两个期货可以是同一品种，也可以是不同品种，品种可以来自国内外不同市场。我们常说的股指期货跨期套利、期现套利等都属于价差交易。这种价差交易已经越来越被交易者所接受。另外，股指期货交易的价差交易与我们常说的套利交易在交易形式上有些类似，都是利用两种资产的价格差进行交易。比如期现套利就可近似表现为基差（期现价差）的交易。
而且经过长期的发展，价差交易也已形成多种投资策略：
第一种策略是了解市场。投资者需要考虑现货市场的影响。我们必须了解大的市场环境，才能更好地进行投资。一般而言，在股市上涨过程中，远月合约上涨的幅度要大于近月合约；而在股市下跌过程中，远月合约下跌的幅度要大于近月合约。因此，投资者可在股市上涨过程中买入价差；同样的，也可在股市下跌过程中卖出价差。也因此，我们必须足够的了解市场，才可以做出最有效最正确的决策。
第二种策略就是善于利用价差的均值回复特征。从国外成熟期货市场的经验来看，价差的波动体现出很强的均值回复性，即价差会在一个区间内窄幅波动。在这个基础上，投资者就可计算价差的近期均值和近期波动区间，当实际价差在区间上轨时卖出价差，待其回归至均值附近时平仓，或当实际价差在区间下轨时买入价差，待其回归至均值附近时平仓。
当然，策略只是策略，具体的方法，还需要每个交易者在交易过程中学会变通，做出最好的判断。股指期货交易的价差交易已经被越来越多的人接受和选择，也希望你找到适合自己的股指期货交易方式。
